Торговые стратегии Forex-Day: 1. Торговая стратегия по фракталам и средней

В этот раз мы решили рассмотреть сразу несколько торговых стратегий Forex, предложенных авторами форума. Так как стратегий для автоматизации скопилось уже довольно много, мы с вами попробуем в деле такие, которые используют в своей работе различные подходы и индикаторы, поэтому каждый из вас сможет найти для себя какие-то интересные моменты, и, кстати говоря, неплохие результаты. Посмотрим.

P.S. Хотелось бы сразу отметить, что в этот раз мы представим для вас общее описание систем и полученные результаты при тестировании и оптимизации, уверены, что наши постоянные читатели легко справятся с ходом мышления автора. Ну а новички могут заглянуть в предыдущие статьи и найти для себя не только схему тестирования и оптимизации, но и отличные системы, заслужившие уважение их коллег.

Сттратегия 1. Торговая стратегия по фракталам и средней

Ну что ж, начнем, пожалуй, с системы, которой заинтересуются последователи фрактальной теории. Стратегию предложил intect. В тактике будем использовать:

1. Фракталы;
2. LWMA (период: 4;сдвиг 0; построение - close);
3. LWMA (период: 8;сдвиг 0; построение - close).

Правила тактики довольно просты и понятны даже новичку. Поклонники фрактальной теории наверняка не раз хотели разработать систему, которая будет реагировать на образование сигналов от индикатора Била Вильямса. Однако самой большой проблемой для подобного подхода является образование «зубцов» уже после появления свечи, что не позволяет реагировать на сигнал вовремя. Поэтому автор внес в нее простое и популярное дополнение, которое значительно модифицировало тактику. Итак, сигнал на покупку:

1. Индикатор Fractal показал нижний «зуб».
2. Ожидаем пересечения MA(4) MA(8) снизу вверх.
3. И все...

Не думаем, что подобный подход вызовет затруднение у вас. Скажем только о том, что закрытие происходит по уровню StopLoss или TakeProfit, которые мы делаем фиксированными. Также в параметрах вы найдете Lots - количество открытых лотов.

Рис. 1. Сигнал на покупку

Сигнал на продаже отличается от сигнала на покупку только обратным направлением:

1. Индикатор Fractal показал верхний «зуб».
2. Ожидаем пересечения MA(4) MA(8) сверху вниз.

Рис. 2. Сигнал на продажу

Посмотрим теперь, насколько эффективной окажется столь простая торговая тактика (см. рис. 4), торговля проводилась на паре EURUSD, ТФ: H1.

Рис. 4. Результаты тестирования системы по стандартным правилам

Как и предполагалось, с изначальными параметрами система показывает очень слабые результаты. График прибыльности настолько гладко направляется вниз, что вспоминается старая трейдерская шутка: «Если ваш график баланса смотрит вниз, не огорчайтесь, просто переверните монитор». Совершенно ясно, что в подобном виде тактика абсолютно непригодна к торговле - сигналы даются нечеткие, скользящие запаздывают, а StopLoss-ы срабатывают куда чаще TakeProfit-ов (см. рис. 5).

Рис. 5. Результаты работы тактики без оптимизации

Загрузить подробный отчет.

Попробуем все же исправить ситуацию, проведя оптимизацию нашего эксперта. Не может же быть все так плохо с Биллом Вильямсом.

Рис. 6. Результаты тестирования системы после оптимизации

И действительно, не может. Оптимизация показала нам не гениальные, но вполне рабочие результаты, где тактика продолжает работать даже на участке вне первоначального подбора. При этом фрактальщики обратят внимание на интересную закономерность в графике баланса -участки «до» и «после» похожи своим движениям, что по правилам оптимизации является хорошим признаком для стабильной торговли в будущем. Тем не менее, максимальная просадка все еще остается довольно высокой (13,2%) (см. рис. 7), поэтому давайте еще поэкспериментируем.

Рис. 7. Результаты работы тактики после первой оптимизации

Загрузить подробный отчет.

А дальше мы обратим внимание на главный недостаток тактики - открытие ордеров против текущего тренда. Ситуация не нова, и можно решить ее подручными способами -используя скользящую среднюю в качестве направляющей. Это должно заблокировать большинство сигналов против тренда, и исправить картину.

Рис. 8. Результаты тестирования системы после модификации

Не знаю, как вам, но нам такой вид графика более импонирует. Четкая направленность вверх, очень низкая максимальная просадка (6,5%). Смущает только малое количество сделок и соответственно небольшая прибыль за довольно большой промежуток времени. Но такая проблема решается уменьшением таймфрейма. А так как основного результата мы уже добились, провести дополнительную оптимизацию вы сможете уже самостоятельно (о чем не забывайте делиться с нами).

Рис. 9. Результаты работы системы после модификации

 

Загрузить подробный отчет.

Описание параметров полученного советника:

lwmaper1=4; - Период первой скользящей средней.
lwmaper2=8; - Период второй скользящей средней.
lwmapertrend=40; - Период трендовой линии.
lwmatrendchart=1; - Период графика трендовой линии, от 1 до 7, от 1М до D соответственно.
SL=150; - СтопЛосс
TP=150; - ТейкПрофит
mn=1; - Множитель, для 5-го знака. 1 – для 4 знаков, 10 – для 5 знаков.
Lots=0.01; - Объем сделки
maxpos=1; - Максимальное одновременное количество позиций.

Вывод: как это обычно бывает, довольно простые правила приносят отрицательные плоды, тактика требует доработки. Но заложенная идея в правила торговли оказывается удачной, если приложить немного усилий для поиска и устранения основных причин сбоя. Так получилось и в нашей первой рассмотренной стратегии. Осталось только решить вопрос с количеством торговых сделок, дерзайте.

Скачать эксперта по стратегии Скачать set файл

Торговые стратегии Forex-Day: 3. Торговая система «Forex Profit» 

Торговые стратегии Forex-Day: 2. Торговая стратегия по средним MACD

Добавить комментарий

Имя (обязательное)

E-Mail (обязательное)

Подписаться на уведомления о новых комментариях

Обновить

Отправить (Ctrl+Enter)

Отменить