06 Января 2010
Posted in
Стратегии Forex
В этой статье мы рассмотрим торговую систему, основанную на распознавании свечных паттернов. Идея такой торговой стратегии всегда интересует трейдеров, так как зачастую первой тактикой, с которой начинается объяснение рынка для новичков, становятся именно японские вариации со свечами. На реализацию и идею подобного советника натолкнул пост участника социальной сети трейдеров, Андрея. Особенно привлекательными показались нам результаты тестирования данного метода - восходящий график баланса, а также очевидно небольшая максимальная просадка, не могла не привлечь внимание нашего портала. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
Торговая идея стратегии:
Идея торговой стратегии заключается в том, чтобы определить несколько опорных точек на свечах, к которым в свою очередь будут привязаны коэффициенты, определяющие вид ценовой фигуры. Далее за счет оптимизации нам будет необходимо выявить значения коэффициентов, описывающих ценовую фигуру, которая в большинстве случаев даст нам возможность совершать прибыльные сделки. Фактически тем самым за счет возможности оптимизации мы создаем собственные, работающие на текущем рынке формы паттернов, что является предметом серьезных споров трейдеров многие годы. На рисунке 1 вы можете увидеть пример таких опорных точек.
 |
| Рис. 1. Опорные точки на четырех барах |
Для определения критериев распознавания паттерна на указанных выше опорных точках можно выделить следующие действия:
1. Измерение расстояние между опорными точками B и С в барах. При условии использования четырех баров результат может быть равен от -4 до 4.
2. Выявление отношения точки А (цены открытия серии) к высоте фигуры: (ценовой уровень точки B - ценовой уровень точки C) / (ценовой уровень точки A - ценовой уровень точки C). Результат может находиться в диапазоне от 1 и до бесконечности.
3. Выявление отношения точки D (цены закрытия серии) к высоте фигуры: (ценовой уровень точки B - ценовой уровень точки C) / (ценовой уровень точки D - ценовой уровень точки C). Результат может быть равен от 1 и до бесконечности.
В результате приведем пример ситуации, когда перед нами формируется сигнал на покупку:
 |
- К1,К2,К3 - результаты расчета по вышеописанным формулам,
- A1,A2, B1,B2,C1,C2 - переменные со значениями, ограничивающими результат расчетов.
Для реализации предложенной идеи в советнике в качестве внешних переменных мы выделили следующие:
 |
Проведя оптимизацию параметров и просмотрев различные результаты, мы пришли к выводу высокой эффективности использования такого подхода при поиске прибыльных торговых паттернов и последующего использования их в практической торговле. Продемонстрируем некоторые результаты.
 |
| Рис. 2. Результаты работы системы на участке и вне участка оптимизации |
Из рисунка 2 видно, как система хорошо справляется на участках, где оптимизация не проводилась - просадка не увеличивается, прибыль планомерно растет. Результаты были получены при использовании следующих параметров:
 |
| Рис. 3. Используемые в оптимизационном примере параметры |
Вывод: В этот раз мы действительно не ошиблись с выбором описанной торговой тактики. Стратегия работы со свечами, предложенная Андреем показала замечательные результаты и имеет высокий потенциал для развития. Очевидным преимуществом конечно является универсальность - наличие баров характерно для каждой пары, а значит паттернами можно отразить характер выбранного инструмента. Кроме того, совершенно ясно, что изменение рынка будет также легко оптимизироваться в эксперте, а значит нет необходимости дорабатывать тактику, нужно только проводить необходимые изменения. Ну и в конце исследования отметим, по итогам работы выяснилось, что наилучшие и стабильные результаты стратегия дает на более высоких таймфреймах, поэтому мы рекомендуем использовать в оптимизации графики от часового.
Надеемся, что идея Андрея и наше исполнение будет интересно для вас. Ждем ваших вариаций на тему эксперта FigurSearcher.zip в социальной сети. Не оставайтесь в стороне, давайте проектировать хороший продукт совместно.
 | Скачать советника Скачать отчеты Скачать set файлы для оптимизации* |
* Сет-файлы применимы для EURUSD H4.