06 Января 2010
Posted in
Стратегии Forex
В этой статье мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на индикаторах ADX и Alligator, предложенную пользователем Sedoy на форуме. По мнению автора, стратегия заслуживает особого внимания, так как основана на трудах всем известных людей - Б. Вильямса и В. Вайлдера. Для управления рисками в предложенной тактике служит «Стратегия черепах». Торговая стратегия работает на дневных графиках в средне- и долгосрочной торговле.
Начальные значения индикаторов:
- ADX - период 14, построен по close;
- Alligator MAslow - период 13 сдвиг в будущее 8, метод сглаживания smoothed, построение Median Price HL/2;
- Alligator MAfast - период 5 сдвиг в будущее 3, метод сглаживания smoothed, построение Median Price HL/2;
- WATR - динамический канал волатильности. Параметры 10 , 2.0 ,21.
Правила на покупку:
- Сигнальный бар - растущий;
- Линия DI+ больше DI-;
- Линия ADX направлена вверх;
- ADX поднялся выше уровня 25;
- MAfast пересекла MAslow.
- СтопЛосс размещается на уровне нижней границы канала индикатора WATR.
Правила на продажу:
- Сигнальный бар снижающийся;
- Линия DI+ меньше DI-;
- Линия ADX направлена вниз;
- ADX поднялся выше уровня 25;
- MAslow пересекла MAfast;
- СтопЛосс размещается на уровне верхней границы канала индикатора WATR.
Сопровождение позиции:
СтопЛосс двигается при условии уменьшения разрыва уровнем между уровнем СтопЛосса и Ценой открытия сделки. Сделка закрывается по СтопЛосс-у.
Запрограммировав основные правила стратегии, мы получили следующий результат тестирования:
Что мы получили:
? Объем сделки 0,01 лот;
? Чистая прибыль 493.81;
? Прибыльность 1.44;
? Матожидание выигрыша 6.25;
? Абсолютная просадка 55.74;
? Максимальная просадка 243.58 (6.98%);
? Всего сделок 79.
Как видим, результат тестирования торговой стратегии довольно неплохой, эксперт постепенно набирает прибыль. Однако сразу заметны два основных недостатка:
Что мы получили:
? Чистая прибыль 467.46;
? Общая прибыль 2171.71;
? Прибыльность 1.27;
? Матожидание выигрыша 2.63;
? Абсолютная просадка 164.91;
? Максимальная просадка 253.72 (8.21%);
? Всего сделок 178.
Вывод:
Стратегия показывает довольно неплохие результаты, учитывая наклонность графика доходности, однако назвать ее очень удачной довольно сложно, так как на участие вне оптимизации показатели нестабильные. Необходимо вносить в нее дополнения или искать лучшие оптимизационные параметры. На данном этапе использовать стратегию на реальном счете считаем неприемлемым.
Описание параметров советника:
Настройка ADX:
- adx = 14 - период ADX;
- adxlevel = 25 - уровень ADX.
Настройка Alligator:
- fastma = 5 - период выстрой линии;
- fast_shift = 3 - сдвиг быстрой линии;
- slowma = 13 - период медленной линии;
- slow_shift = 8 - сдвиг медленной линии.
Настройка WATR:
- WATR_K = 10;
- WATR_M = 4.0;
- ATR = 21 - период ATR.
Настройка доливки:
- Distanceadd = 0 - расстояние по ADX, на котором добавляется позиция;
- maxposadd = 5 - максимальное количество добавочных позиций;
- adxaddlevel = 15 - уровень затишья по ADX.
Настройка ордера:
- Lots=0.01; - объем позиции.
- ADX - период 14, построен по close;
- Alligator MAslow - период 13 сдвиг в будущее 8, метод сглаживания smoothed, построение Median Price HL/2;
- Alligator MAfast - период 5 сдвиг в будущее 3, метод сглаживания smoothed, построение Median Price HL/2;
- WATR - динамический канал волатильности. Параметры 10 , 2.0 ,21.
Правила на покупку:
- Сигнальный бар - растущий;
- Линия DI+ больше DI-;
- Линия ADX направлена вверх;
- ADX поднялся выше уровня 25;
- MAfast пересекла MAslow.
- СтопЛосс размещается на уровне нижней границы канала индикатора WATR.
 |
| Рис. 1. Сигнал на покупку |
Правила на продажу:
- Сигнальный бар снижающийся;
- Линия DI+ меньше DI-;
- Линия ADX направлена вниз;
- ADX поднялся выше уровня 25;
- MAslow пересекла MAfast;
- СтопЛосс размещается на уровне верхней границы канала индикатора WATR.
 |
| Рис. 2. Сигнал на продажу |
Сопровождение позиции:
СтопЛосс двигается при условии уменьшения разрыва уровнем между уровнем СтопЛосса и Ценой открытия сделки. Сделка закрывается по СтопЛосс-у.
Запрограммировав основные правила стратегии, мы получили следующий результат тестирования:
 |
| Рис. 3. Результат работы системы на EURUSD Дневной график |
Что мы получили:
? Объем сделки 0,01 лот;
? Чистая прибыль 493.81;
? Прибыльность 1.44;
? Матожидание выигрыша 6.25;
? Абсолютная просадка 55.74;
? Максимальная просадка 243.58 (6.98%);
? Всего сделок 79.
Как видим, результат тестирования торговой стратегии довольно неплохой, эксперт постепенно набирает прибыль. Однако сразу заметны два основных недостатка:
1. малое количество сделок (хотя, если вспомним, автор считал этот момент скорее плюсом, чем минусом),
2. переломные моменты, когда стратегия «топчется на месте». Попробуем провести оптимизацию параметров, возможно, это поможет нам сделать стратегию более эффективной.
 |
| Рис. 4. Результат работы оптимизированной системы на EURUSD. Дневной график |
Что мы получили:
? Чистая прибыль 467.46;
? Общая прибыль 2171.71;
? Прибыльность 1.27;
? Матожидание выигрыша 2.63;
? Абсолютная просадка 164.91;
? Максимальная просадка 253.72 (8.21%);
? Всего сделок 178.
Вывод:
Стратегия показывает довольно неплохие результаты, учитывая наклонность графика доходности, однако назвать ее очень удачной довольно сложно, так как на участие вне оптимизации показатели нестабильные. Необходимо вносить в нее дополнения или искать лучшие оптимизационные параметры. На данном этапе использовать стратегию на реальном счете считаем неприемлемым.
Описание параметров советника:
Настройка ADX:
- adx = 14 - период ADX;
- adxlevel = 25 - уровень ADX.
Настройка Alligator:
- fastma = 5 - период выстрой линии;
- fast_shift = 3 - сдвиг быстрой линии;
- slowma = 13 - период медленной линии;
- slow_shift = 8 - сдвиг медленной линии.
Настройка WATR:
- WATR_K = 10;
- WATR_M = 4.0;
- ATR = 21 - период ATR.
Настройка доливки:
- Distanceadd = 0 - расстояние по ADX, на котором добавляется позиция;
- maxposadd = 5 - максимальное количество добавочных позиций;
- adxaddlevel = 15 - уровень затишья по ADX.
Настройка ордера:
- Lots=0.01; - объем позиции.
