04 Сентября 2010
Posted in
Forex - Статьи
Статью написал Михаил Яковлевич Фитерман - Кандидат технических наук, доцент в Санкт-Петербургском государственном Горном институте (СПбГГИ). С 2004г применение математических методов моделирования и автоматического управления в макроэкономике. С 2007г - разработка В методов, структуры и алгоритмов систем торговли на рынке Форекс. Для изучения поведения рынка пытаюсь применить теоретический аппарат теории автоматического управления и теории случайных процессов.
Трейдер, находящийся в стадии разработки и настройки своей ТС или в стадии повышения своей квалификации (а в таком статусе находится подавляющее большинство трейдеров), должен иметь в своем распоряжении тренажер. Ибо невозможно научиться и достичь уровня стабильно прибыльной торговли только через курс обучения. Что же следует понимать под тренажером ТС? Тренажер - это система, выполняющая все штатные функции ТС, но виртуально, без реального воздействия на рынок и без обратной связи со стороны рынка. (Для рядового трейдера под рынком понимается дилерский терминал обслуживающего брокера.)
Чтобы выполнять все функции ТС, тренажер должен включать в себя имитатор дилерского терминала и имитировать его функции - открытие/закрытие позиций и расчет прибыли или убытка от сделки. Имитация этих действий необходима для многократного повторения истории ТС в различных сценариях, т. е с различными параметрами системы, соответственно различными торговыми решениями трейдера и реакциями рынка на эти решения. Такая история, разворачивающаяся в виртуальном времени, в отличие от тестирования ТС в реальном времени, многократно ускоряет не только процесс обучения и повышения трейдерской квалификации, но и процедуру настройки и регулярной перенастройки системы по фактическим данным. В последнем случае ТС становится адаптивной системой управления, что трудно переоценить в условиях нестационарности рынка. Структура именно такой ТС была приведена ранее в
Для сопоставления различных торговых систем и настройки системы на максимум прибыли необходимо сформировать объективный критерий эффективности торговли и вычислять его на выбранном интервале истории. В соответствии с правилами торговли на Форексе такой сводный критерий должен комплексно оценивать две группы факторов: суммарную прибыль за фиксированный интервал истории и риск торговли в виде вероятности исчезновения депозита (в случае серии убыточных сделок).
Суммарную прибыль за фиксированный интервал времени можно оценивать стандартным экономическим показателем в виде % годовых. Эта величина представляет собой отношение прибыли, накопленной за год, к величине заложенного депозита в процентах. Один год - это не обязательный интервал истории, так как суммарная прибыль за любой произвольный интервал может быть пропорционально пересчитана на интервал в один год. Но для достоверности результатов тестирования и настройки ТС этот интервал должен быть достаточно большим (1 год -вполне достаточный интервал). Заметим, что в случае расчетов на тренажере величина исторического массива не влияет на длительность и трудоемкость вычисления сводного критерия эффективности ТС. Эта величина определяет только потребный объем архива котировок.
Второй фактор - риск торговли можно оценить отношением просадки ТС на выбранном историческом интервале к величине депозита. Под просадкой ТС понимается суммарный убыток в непрерывной серии убыточных сделок.
Но зато именно это обстоятельство делает программу тренажера абсолютно прозрачной. Кроме того, разработчиками Excel (фирма Microsoft) предусмотрено множество стандартных функций и процедур, облегчающих программирование пользовательских алгоритмов. И наконец, научиться программировать на Excel неизмеримо проще, нежели обучение и освоение языков реального времени. Не случайно Microsoft Office Excel прилагается ко всем персональным компьютерам. Поэтому я программирую все свои алгоритмы ТС в Excel-файлах.