02 Января 2010
Posted in
Forex - Статьи
Знакомьтесь - Нассим Николас Талеб, математик, успешный трейдер и финансовый гуру. В начале этого года господин Талеба на полном серьезе рекомендовал правительству США национализировать американские банки. Аналитическое агентство Bloomberg, о котором Талеб отзывается исключительно негативно, не подняло его на смех. Наоборот - связалось с важными «шишками» в ФРС США и попросило их прокомментировать столь смелое заявление. Почему сотрудники агентства так всполошились? Разгадка проста - Нассим Талеб предсказал кризис банковской системы... восемь лет назад!
До открытия Австралии в мире не «существовало» черных лебедей. Все известные лебеди были белыми. И ни одному биологу не приходило в голову, что этого не соответствует в действительности - ученые просто не знали про австралийских черных лебедей. Таллеб строит свою теорию случайностей на том, что маловероятное, абсолютно непредсказуемое событие изменяет привычный порядок Австралию - и пришлось переписать книги по биологии!
Фантасты описали множество технологий, но никто не предвидел такую простую шутку, как мобильный телефон. Всего лишь радиопередатчик двунаправленного действия! И это на фоне флаеров, бластеров, нуль-переходников и киборгов. Никто не предсказал распад Советского Союза или начало мировых войн. В истории самое частое слово - это слово «внезапно», и это еще одна мысль Нассима Талеба.
Трейдерская тактика Талеба такова: он годами готов терять небольшие деньги на биржевых сделках в ожидании масштабного финансового кризиса. И возвращает все с лихвой! При желании можно поставить на то, что кризис никогда не произойдет, но потратиться на страховку от него. Ваш заработок будет мизерным, но стабильным в течение многих лет.
Таллеб издал две книги (готовится в печать третья, и авторский гонорар за нее - несколько миллионов долларов). Первая - «Одураченные случайностью» - писатель иллюстрирует свои выкладки на примере финансовых рынков, и она малопонятна широкому кругу читателей. Вторая книга - «Черный лебедь» - рассчитана на массового читателя. Собственно ее отличные продажи и определили размер аванса за третью книгу.
Из поколения в поколение мы учимся находить закономерности. Ведем наблюдения, анализируем полученные данные, составляем каталоги и пишем энциклопедия и руководства. И мы совершенно не умеем работать со случайными событиями. Они пугают нас. Например, мы всегда восхищаемся людьми, которые достигли успеха. Талеб уверяет нас: им просто повезло! На одного успешного бизнесмена приходиться тысячи неудачников, чья экономическая деятельность закончилась полным крахом. Но мы ничего не знаем об этих неудачниках! На одну Анджелину Джоли приходятся тысячи актрис, которые не смогли пробиться к голливудской славе, но мы знаем Анджелину и не знаем ее неудачливых конкуренток.
Приведу цитату из «Черного лебедя»: «Одному человеку по имени Диагор, который не верил в Бога, показали дощечку, на которой были нарисованы портреты молящихся верующих, выживших после кораблекрушения. Подтекст был таков: молитва охраняет от утопления. Диагор спросил: «А где портреты тех, кто молился, но утонул?» Утонувшие верующие, будучи мертвыми, столкнулись бы с невозможностью поделиться своим опытом со дна моря. Это может одурачить случайного наблюдателя и заставить его поверить в чудеса».
Насим Талеб приводит пример с «русской рулеткой». Допустим, за каждую осечку револьвера (в барабане только один патрон) игрок получает миллион долларов. При наличии достаточного количества игроков, через год мы получим кучу трупов, но несколько счастливчиков станут мультимиллионерами. Более того, каждый выживший обязательно поделиться секретом успеха и расскажет о своей особенной стратегии! Это пример, конечно, художественная гиперболизация, но очень многие биржевые игроки вели себя примерно также до начала кризиса 2008 года. И револьвер все-таки бабахнул.
На мой взгляд Нассим Талеб, прекрасный математик и хороший коммуникатор, своими книгами добивается вполне очевидной вещи — заставить трейдера думать. Не полагаться на какие-то неясные семинары или советы «знатоков», но задуматься о глубинном смысле своей жизни. Если ваша жизнь целиком состоит из игры, то лучше подыщите себе новое занятие.