06 Января 2010
Posted in
Forex - Статьи
 |
- Здравствуйте, Александр. Традиционно мы начинаем интервью с вопроса, как давно Вы знакомы с финансовыми рынками?
- Непосредственно с финансовыми и фондовыми рынками я столкнулся, когда работал в коммерческом банке. Помимо предоставления услуг кредитования, он давал возможность торговать на фондовом и валютном рынках. Заинтересованность в торговле на рынке Forex появилась после прочтения первой статьи о техническом индикаторе Alligator, которую мне дал коллега, прекрасно знающий о моем техническом образовании, и работающий по этому направлению. С первой минуты знакомства с Forex я понял, что заработать на нем можно двумя способами: случайным выигрышем, или анализом, сводящемуся к выявлению сложных закономерностей движения цены. Спустя некоторое время, я был вынужден уволиться из банка, и с небольшим багажом знаний был приглашен в команду трейдеров, которая успешно работала на рынке Forex.
- Раскроете нам секрет, над чем работала та команда?
- Участники работали над применением графического анализа, волн Эллиотта, уровней Фибоначчи и некоторыми элементами фундаментального анализа.
- Вам, как технику по образованию, использование фундаментального анализа не казалось неактуальным?
- На мой взгляд, нельзя допускать разделения фундаментального и технического анализа по причине четко просматриваемой причинно-следственной связи между условиями на рынке, и реакцией на них трейдеров. Технический анализ всегда поможет проанализировать выводы, полученные от фундаментального, и наоборот. А вот расставлять приоритеты в выборе основного инструмента анализа (между фундаментальным и техническим анализом) - это дело каждого трейдера.
- Что, по Вашему мнению, самое важное в трейдинге?
- Как и в любом другом деле должна быть целеустремленность - залог того, что рано или поздно вы придете к намеченной цели. Очень важно моральное спокойствие, без него обязательно наделаете глупостей. Я придерживаюсь мнения, что необходимо обладать развитым логическим мышлением, основами математики, которые помогут быстро создать свою торговую стратегию.
- К сожалению, пока в России в ВУЗах не обучают специальности «финансовый трейдер». Как Вы считаете, специалистам какой профессии будет проще всего «переквалифицироваться» в спекулянта?
- Спасибо за хороший вопрос. Однозначно, тем специальностям, которые имеют математический уклон. Человек, не умеющий работать с цифрами, всегда будет думать образами, сопоставляя их с рыночной ситуацией, что недопустимо, если «находишься в рынке» весь день. Вы понимаете, анализ рынка не заканчивается на манипуляциях со средними, на которых построен весь стандартный технический анализ. Есть еще, например, спектральный анализ, который можно адаптировать к рыночным котировкам, и это практически невозможно объяснить философу, который не умеет вычислять ряд Фурье. Даже создавая несложные схемы кодирования паттернов, без царицы всех наук не обойтись.
- А что Вы скажите, предположим, о юристах? Можно ли выстроить карьеру на Форекс, имея хорошо развитую логику и школьный запас математических формул в голове?
- Да, считаю, что можно. Думаю, что вопрос даже не в образовании, а насколько человек быстро сможет подстроиться под специфику работы на Форекс. Юристу будет просто сложнее это сделать, чем, к примеру, физику.
- Представьте, что Вам нужно убедить юриста НЕ играть на рынке. Какие доводы бы вы ему привели?
- Достаточно ему привести статистику успешности трейдинга, рассказать, через какие нервные потрясения пришлось пройти, торгуя большим лотом, и уходя в просадку. Но если это не поможет, то необходимо ему показать договор трейдера с дилинговым центром, объяснить заинтересованность ДЦ в том, что трейдер должен проиграть, а не выиграть. Естественно, в этот момент необходимо убедительно жестикулировать, махая руками, и поменьше улыбаясь.
- Разумные доводы. А Вас они не пугают?
- Меня - нет, я уже привык.
- А что Вам больше всего нравится в трейдинге?
- Если честно, то я не могу заниматься однообразной работой на протяжении долгого времени, даже если она приносит большие деньги. Огромное преимущество Форекса заключается в том, что хороший результат можно получить невероятно огромным количеством способов. Например, люди зарабатывают на Форекс, анализируя рыночную ситуацию, строя просто огромное количество линий, сплайнов, подбирая индикаторы, и если подойти и посмотреть в их мониторы, то совершенно не поймешь ход мыслей, и подумаешь: «Что это хаос?».
Самореализация - это основа работы. Если человека удовлетворяет проделанная работа - он счастливый человек. Я пошел отличным путем от ручного трейдинга -для меня есть только автоматический трейдинг, который избавляет меня от переживаний и волнений.
- Отсутствие человеческого фактора - единственный плюс использования механизации торговых систем?
- Это далеко не так. Порой человек просто не способен учесть большое количество факторов, которые влияют на движения цены. А если надо проводить анализ по десяти валютным парам? Без помощника тут не обойтись. Спросите у любого трейдера, согласится ли он обладать свободным временем, которое раньше тратилось на торговлю, больше не тратить свои драгоценные нервы, и летать на собственном самолете со своего личного острова в тихом океане обналичить прибыль, которую принесла хорошая автоматическая торговая система? Конечно же, согласится!
- Спокойствие, самолет, остров... Вы возводите МТС в ранг Грааля. Вы действительно считаете автоматизацию в трейдинге настолько перспективным направлением?
- Да, направление очень перспективное. Я полагаю, что такого рода системы не вправе называть механическими, которые следуют принципам четкой логики, и на которой построить что-то универсальное невозможно. Если и говорить о Граале на Форекс, то его принципы должны принципиально отличаться от механических торговых систем, т.е. должны основываться на нечеткой логике.
- Что такое «Нечеткая логика»? И почему, на Ваш взгляд, именно за ней будущее?
- Что такое «Нечеткая логика», объяснить несложно. Если, например, состояние обычной, как Вы сказали, механической системы может быть оценено как «да», или «нет», то у нечеткой логики может быть множество других состояний, например таких: «да», «нет», «возможно, да», «возможно, нет», «не то и не другое», и т.д. Нечеткая логика существенно расширяет очень ограниченные возможности МТС, даря возможность создания альтернативы мышлению и действий трейдера - она может сомневаться, или быть уверенна, ждать, или менять свое решение.
- А не будет ли она тогда действовать как сам трейдер с присущими его сомнениями и психологическим фактором, и мы придем снова к тому, с чего начинали?
- Используя такие технологии, несомненно, можно создать искусственного «двойника» трейдера. Надо просто делать «двойника» не трейдера-двоечника, а трейдера-отличника. Поэтому можно утверждать, что мы никогда не придем к тому, с чего начинали. На мой взгляд, преимущества систем, построенных на искусственном интеллекте, налицо: возможность анализировать абсолютно любое количество информации, возможность непрерывной торговли, и самое главное -возможность постоянной адаптации к условиям рынка.
- Многие наши читатели наверняка мало или совсем не знают о возможностях построения искусственного интеллекта в трейдинге. Насколько сложно научиться строить такие системы с нечеткой логикой?
- Если сказать, что сложно, то это совершенно ничего не сказать. У человека, который планирует создать подобную систему в одиночку, должны иметься в наличие такие качества как: умение планировать свою работу, хорошо развитое мышление для создания сложных алгоритмов работы системы, умение программировать на достаточно высоком уровне на нескольких языках, чтобы эти алгоритмы реализовать, несомненно, качественный опыт торгов на Форекс, и многое-многое другое. Поэтому проще «диверсифицировать» свои возможности, работая в команде из нескольких человек.
- Вы сейчас работаете в такой команды?
- Я уже на протяжении года работаю над системой анализа котировок, в основе которой заложены принципы искусственного интеллекта, изложенные в моем блоге в социальной сети трейдеров FxNow.ru. Разрабатывал я ее в одиночку, но мои друзья трейдеры помогали мне качественными советами.
- Какого результата Вы ждете от вашей системы анализа в конечном счете?
- Очень неплохие результаты получены уже сейчас, которые удовлетворяют моим требованиям. Для продуктивной работы системы будет собрана стойка из серверов, при помощи которых будет проводиться анализ 10-15 валютных пар - оказалось, что подобный подход весьма ресурсоемок в отношении оперативной памяти и производительности процессора. Вероятно, модули нейронных сетей с их обучением будут адаптированы для расчета на современных мощных видеокартах при помощи технологии CUDA от компании NVidia.
- Кроме ресурсоемкости, Вы замечали какие-то другие недостатки вашей разработки?
- К недостаткам можно отнести «скальпинговый» принцип работы, отлавливающий практически все ценовые движения. Это может негативно отразиться на работе с реальным счетом -брокер будет вводить существенные задержки в операциях с ордерами. Я бы отметил еще недоработанный модуль MQL, в котором необходимо реализовать принципы Money Management и Risk Management. Не исключено, что управление размером рабочего лота также будет проводиться при помощи отдельной нейронной сети.
- Если система «думает» самостоятельно, нужно ли ее будет дорабатывать позднее?
- Думаю, что осталось меньше месяца до финальной версии. Если показатели доходности сохранятся, то доработки будут носить не принципиальный характер.
- Даже когда будет меняться рынок?
- Да, ведь это адаптивная система. По аналогии с тем, как трейдер поменяет параметры индикатора Ишимоку, когда ситуация на рынке, например, начинает стабилизироваться - эта система также будет подстраиваться под ситуацию, но только гораздо точнее и чаще.
- Какая Ваша идеальная торговая тактика? К чему Вы стремитесь?
- В нынешней ситуации - это 200-300 пунктов в день с просадкой до 5% в среднем по одной валютной паре.
- Какие инструменты (индикаторы) вы выбрали для своей системы и почему?
- Стандартных индикаторов в своей системе я не использовал. Все индикаторы составные - например, нейросетевой индикатор динамического изменения сглаживания T3. В системе также используются модули спектрального анализа, модули нейросетевого предсказания, и модули нейросетевого аппроксимирования. Я отказался от использования стандартных индикаторов по очень простой причине - они вводят дополнительную задержку, которую всегда стоит минимизировать во входных данных.
- Очень популярный вопрос в социальной сети FxNow был «Можно ли заработать миллион, начиная со 100$?» С помощью нейросетевого анализа это возможно? Какой начальный капитал вы предполагаете для Вашей системы?
- Думаю, что можно, если сначала торговать на микро-счете с приличным кредитным плечом, а потом перейти на классик-счет при условии получения достаточной прибыли. Что касается системы, то начальный капитал планирую привлечь в размере 2-3 тысяч долларов. Его должно хватить по моим расчетам для работы с некоторым количеством валютных пар, чтобы выдержать просадку.
- А Вы когда-нибудь пробовали торговать вручную?
- Да, конечно, первый депозит из 500 долларов я успешно слил - нервы не давали долго находиться в просадке, но это меня не остановило, и я занялся разработками МТС, а потом и нейросетевых систем.
- Наверняка в связи с этим у Вас есть самая запоминающаяся сделка? Первая?
- Конечно! Было очень много, на самом деле, сделок с похожей судьбой: открывался, рынок начинает движение в другую сторону, естественно, стоп срабатывал пункт-в-пункт, а потом пунктов 50 вверх по направлению открытия...
- Как Вы справлялись с психологическим напряжением после таких неудачных сделок?
- В принципе, когда начинаешь свою карьеру трейдера, то потерять 500 долларов вначале также психологически тяжело как, например, потерять 50 тысяч, являясь трейдером со стажем. Нелегко, конечно, было, но сдаваться не собирался.
- Т.е. самонастрой - главный психологический козырь трейдера?
- Да, однозначно. Самонастрой в совокупности со здравомыслием помогут выйти из сложной ситуации, и не допустить еще одну подобную неудачу.
- А что Вы скажите о психологических тренингах, к примеру, о ведении торгового журнала?
- Тут однозначно ответить сложно, все очень индивидуально. К примеру, люди, посещавшие психологические тренинги, имеющие мало торгового опыта все равно проигрывают, так как начинают сомневаться в правильности торговой стратегии. Я сторонник того, что сначала необходимо получить торговый опыт на небольшом счете, а потом, если это требуется, пойти на психологический тренинг.
- Как Вы считаете, почему подавляющее большинство новичков слишком эмоциональны в торговле?
- Думаю из-за того, что пытаются поймать сильные флуктуации цены, не понимая причины самого движения, до того момента, пока интуиция не начинает подсказывать, что необходимо учитывать и другие факторы.
- А что бы Вы им посоветовали?
- К сожалению, хоть и мудрые говорят, что надо учится на чужих ошибках, человек всегда учится на своих. Лучше того опыта, который вы получите сами, нигде и ни у кого вы его не получите. Даже на очень хороших обучающих курсах по трейдингу вас смогут лишь направить в нужном направлении, так как всегда рассказывают о главном, и никогда не рассказывают о деталях, которые вы должны сами для себя открыть, а ведь путь к успеху заключается именно в них.
- Спасибо, Александр, что поделились с нами Вашими идеями и планами. Будем ждать выхода Ваших новых уроков.