27 Ноября 2009
Posted in
Forex - Статьи
Конверты - весьма известный инструмент рыночного анализа.
По большому счету конверты являются индикатором на базе скользящих средних. Принцип применения конвертов в аналитических целях базируется на известной гипотезе, согласно которой валютный курс постоянно остается возле среднего значения, отклоняясь от него лишь на небольшие интервалы времени и на относительно небольшое расстояние. Конверт представляют собой мувинг, рядом с которым рисуют еще 2 скользящих средних с тем же порядком, что и у основного МА, но со смещением на некоторое расстояние (одно скользящее среднее со смещением вниз, второе со смещением вверх). В результате получается полоса, в которой, по идее, будет колебаться валютный курс.
Скользящее среднее может быть как взвешенным, так и экспоненциальным или простым.
Более важен вопрос по поводу того, какое собственно расстояние нужно откладывать от основной скользящей средней. У данной проблемы имеется несколько решений.
Довольно часто предлагают брать определенный процент от текущего значения, например, 2%. Проблема заключается в том, что смещение валютного курса от среднего находится в зависимости от волатильности, которая, в свою очередь, изменяется в зависимости от временного промежутка, а также от конкретной валютной пары (если уж разговор идет о рынке Форекс). К тому же, волатильность будет сильно изменяться со временем.
Решением проблемы может стать использование расстояния, пропорционального среднему торговому диапазону ATR. При расчете ATR рекомендуется применять тот же период сглаживания, что и для главной средней. Еще одним способом решения упомянутой выше проблемы может быть применение сдвига, равного СКО (стандартному отклонению). Этот способ применяется при построении полос Боллинджера.
В общем-то, различные разновидности конвертов дают хорошее представление о возможных откатах и смене краткосрочных трендов, однако в качестве основы торговой стратегии конверты применять нельзя.