27 Ноября 2009
Posted in
Forex - Статьи
ATR - аббревиатура от американского названия индикатора "Срединный доверительный уровень (диапазон)" (Average True Range).
Срединный доверительный уровень, довольно активно применяющийся как на валютном рынке, так и на других рынках, считается мерой волатильности рынка. Значение индикатора вычисляется усреднением доверительного диапазона (True Range), который, в свою очередь, равняется одному из значений:
- разница цены закрытия предыдущего ценового бара и минимальной цены текущего, если предшествующий бар закрылся выше наивысшей цены текущего;
- разность цены high и цены low некоторого бара;
- разница максимальной цены текущего ценового бара и уровня close предшествующего ценового бара, если close предыдущего бара ниже, чем самая низкая цена текущего ценового бара.
Понятно, что на Forex чаще всего величина доверительного диапазона (True Range) равняется разнице цен high и low.
Для сглаживания используют экспоненциальное, взвешенное либо простое СС с относительно небольшим периодом (весьма часто применяют ATR с периодом 20). Использование большого периода сглаживания чревато серьезным запаздыванием индикатора.
Максимумы и минимумы индикатора обычно соответствуют переломным точкам рынка. Average True Range используется для определения уровней Stop-Loss и Take-Profit, поскольку доходы и риски на рынке Форекс пропорциональны рыночной волатильности. Также Average True Range можно применять для создания конвертов и подобных конвертам аналитических инструментов.
Обратите внимание на то, что на валютном рынке существует суточный ритм изменений Average True Range. Ритм на недельных и месячных графиках проявляется редко.